Der von Prof. Dr. Kaya, Dr. Doron Reichmann (Goethe-Universität Frankfurt) sowie Milan Reichmann (Universität Leipzig) verfasste Beitrag „Out-of-sample predictability of firm-specific stock price crashes: A machine learning approach” wurde in der Fachzeitschrift Journal of Business Finance & Accounting publiziert. Der Beitrag zeigt auf, wie durch den Einsatz von Machine Learning Modellen signifikante Aktienpreisstürze prognostiziert werden können.